IG証券のデモ取引を実際にやろうとしました。 前日のボラティリティを出して、エントリー価格を出すってのは講義を見ればわかったのですが、 デモ取引にある海外先物のNY金先物とかのチャートは、月曜日の日に日本時間で取引が開始された時は、海外はまだ日曜日だから日足チャートには日曜日と表示されています。 時間が経つと月曜日の日足チャートに切り替わっています。(日曜日の日足と月曜日の日足がそれぞれある)火曜日にエントリー価格を出す時は、日曜日の日足と月曜日の日足は1日の日足のものと考えていいのでしょうか？ 仮にそうだとしたら、日曜と月曜の日足を比較して最も高い高値と安い安値を選ぶって事でいいのでしょうか？ この理屈だと月曜日エントリー価格を決めるためのボラティリティ計算は木曜日の日足と金曜日の日足を比較しないといけなくなると思いおかしさも感じます。 考えれば考えるほどよくわからなくなってきました。お手数ですがよろしくお願いします。

質問日：2026/03/18

【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。

これは、こういうふうに考えてください。
チャートを見るときに時間足を出してください。
日足ではなくてですね、時間足です。
それで、これニューヨークで計算しないといけないので、ニューヨークでやります。

例えば、金先物を例にとりますと、金先物は23時間トレードを行っています。
それで、今は夏時間ですから、夏時間の場合は日本時間で朝の6時に引けるんですよね。
そして、開始が朝の7時なんですよ。
1時間だけ休みがあります。

ということで、どうするかというと、朝の6時になった時点で前日の引けがわかります。
そして、朝の7時になったところで当日の寄りつきがわかります。
ということで、この6時の時点で今、終わり値がわかり、そこからちょうど23時間前に7時があるじゃないですか。
そうすると、その7時が始め値なんですけれど、その後、高値と安値がつきます。
その高値と安値と6時についた終わり値で計算をしていくというふうになります。
これを日々繰り返していくという考え方です。

お分かりいただけましたでしょうか。
他にもご質問があるようでしたら、お寄せになってください。